作词 : -L1-
 作曲 : -L1-
重要性采样(importance sampling)给出对某个分布p(z)p(z)的数字特征的估计
，而绕过了对p(z)p(z)的直接采样。其大致原理如下，
首先构造提议分布(proposal distribution)q(z)q(z)，
从而利用在q(z)q(z)上的采样估计E[f
E[f
=∫f(z)p(z)q(z)q(z)dz
≃1L∑l=1Lp(z(l))q(z(l))f(z(l))
其中p(z(l))/q(z(l))p(z(l))/q(z(l))，简记为rlrl，称为重要性权值。显然，若q(z)≡p(z)q(z)≡p(z)，有rl≡1rl≡1。
与取舍采样相同，
重要性采样的效果依赖于选取的提议分布在多大程度上与原始分布相似，